De Nationale Bank past haar macroprudentiële kapitaalvereisten aan
De Nationale Bank van België (NBB) heeft besloten de contracyclische kapitaalbuffer (CCyB) te activeren. Deze buffer zal in twee stappen worden aangelegd vanaf 1 april 2024. Tegelijkertijd zal de NBB de sectorale systeemrisicobuffer voor Belgische hypothecaire leningen verlagen. Zo vergroot de NBB de globale weerbaarheid van de banksector tegen onverwachte verliezen.
In haar persbericht van 30 juni 2023 had de NBB meegedeeld dat ze zou overwegen om de contracyclische kapitaalbuffer (CCyB) opnieuw te activeren en de sectorale systeemrisicobuffer voor Belgische hypothecaire leningen neerwaarts bij te stellen. Omdat er minder onzekerheid heerst over de impact van de rentestijging op de economie en aangezien de neergang in de krediet- en vastgoedcycli tot dusver ordelijk verloopt, bevestigt de NBB nu dat voornemen met een formele beslissing.
Risico van onverwachte verliezen voor de Belgische banken
Aangezien de doorwerking van krappere financiële voorwaarden naar de reële economie een geleidelijk en nog altijd lopend proces is, meent de NBB nog altijd dat de banken potentieel blijven blootstaan aan onverwachte verliezen, terwijl hun voorzieningen voor verwachte kredietverliezen weer zijn gedaald tot het niveau van voor de pandemie. Het opnieuw activeren van de contracyclische kapitaalbuffer zal de weerbaarheid van de banken tegen mogelijk hoger dan verwachte verliezen vergroten.
Gelet op de goede naleving van de toezichtsverwachtingen over de Belgische hypothecaire leningen, is de NBB van oordeel dat het percentage van de sectorale systeemrisicobuffer voor Belgische hypothecaire leningen mag worden verlaagd.
Een contracyclische kapitaalbuffer van € 2,3 miljard
Concreet zal de contracyclische kapitaalbuffer worden geactiveerd vanaf 1 oktober 2023, wat zal leiden tot de effectieve vorming van een buffer van ongeveer € 1,1 miljard op 1 april 2024 (CCyB-percentage van 0,5 %), en een buffer van ongeveer € 2,3 miljard op 1 oktober 2024 (CCyB-percentage van 1 %). Het percentage van de sectorale systeemrisicobuffer voor Belgische hypothecaire leningen zal dalen van het huidige niveau van 9 % tot 6 % vanaf 1 april 2024. Het totaalbedrag van die buffer zal dan teruglopen van ongeveer € 2 miljard tot zowat € 1,3 miljard.
Die twee macroprudentiële kapitaalbuffers samen zullen dus toenemen van momenteel € 2 miljard tot € 2,5 miljard op 1 april 2024 en € 3,6 miljard op 1 oktober 2024.
De Ministerraad heeft het nieuwe reglement van de NBB over die twee macroprudentiële kapitaalbuffers al goedgekeurd. Het koninklijk besluit tot goedkeuring van het nieuwe reglement van de NBB zal in de komende weken worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.