Reciprociteit

Te reciproceren maatregelen

Overzicht van alle buffer rates voor toepassing van de contracyclische buffer: BIS, ESRB

Frankrijk — Een verscherping van de limieten voor grote blootstellingen (large exposures) van artikel 395, lid 1 van Verordening (EU) nr. 575/2013 tot 5 procent van het tier 1-kapitaal, toe te passen door Belgische globaal systeemrelevante instellingen (G-SII’s) en andere systeemrelevante instellingen (O-SII’s) - op het hoogste consolidatieniveau van hun bancaire prudentiële perimeter - met blootstellingen, via bijkantoren gevestigd in Frankrijk of via directe grensoverschrijdende kredietverlening in Frankrijk, aan grote niet-financiële vennootschappen met een hoge schuldenlast met maatschappelijke zetel in Frankrijk. Voor deze maatregel geldt een gecombineerde materialiteitsdrempel. Overeenkomstig artikel 1, § 3 van het Reglement van de Nationale Bank van België van 24 februari 2016, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 20 mei 2016, was een oorspronkelijke gelijkaardige versie van deze maatregel van toepassing op Belgische kredietinstellingen vanaf 1 april 2019 tot en met 30 juni 2021. Op 1 juli 2021 hebben de Franse autoriteiten deze maatregel verlengd en aangescherpt. Overeenkomstig artikel 1, § 3 van het Reglement van de Nationale Bank van België van 24 februari 2016, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 20 mei 2016, is deze nieuwe versie van de maatregel van toepassing op Belgische kredietinstellingen vanaf 7 november 2021.

Specifieke details van de oorspronkelijke versie van deze maatregel worden hier verder besproken.

LitouwenEen systeemrisicobufferpercentage van 2 % voor alle blootstellingen met betrekking tot particulieren en kleine partijen ten aanzien van in de Republiek Litouwen ingezeten natuurlijke personen die zijn gedekt door niet-zakelijk onroerend goed.  Deze maatregel dient te worden toegepast door Belgische kredietinstellingen - op het hoogste consolidatieniveau van hun bancaire prudentiële perimeter - die zulke blootstellingen hebben via hun in Litouwen gevestigde bijkantoren of die rechtstreeks zulke grensoverschrijdende blootstellingen hebben in Litouwen, met toepassing van een materialiteitsdrempel van € 50 miljoen. Overeenkomstig artikel 1, § 3 van het reglement van 24 februari 2016 van de Nationale Bank van België goedgekeurd door het koninklijk besluit van 20 mei 2016, zal deze maatregel van toepassing zijn vanaf 1 juli 2022.

Luxemburg — Loan-to-value (LTV) limieten voor nieuwe hypothecaire leningen op in Luxemburg gelegen niet-zakelijk onroerend goed, met verschillende LTV-limieten voor verschillende categorieën kredietnemers (meer informatie). Deze maatregel is onderworpen aan zowel een landspecifieke als een instellingsspecifieke materialiteitsdrempel. De Nationale Bank van België, in haar hoedanigheid van macroprudentiële autoriteit, beveelt de kredietinstellingen en (her)verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht aan om de Luxemburgse maatregel toe te passen vanaf 1 september 2021, op voorwaarde dat zowel de landspecifieke als de instellingsspecifieke materialiteitsdrempel bereikt zijn. De landspecifieke materialiteitsdrempel wordt momenteel niet bereikt (laatste actualisering: augustus 2022).

NederlandEen minimum gemiddeld risicogewicht op dat wordt toegepast door kredietinstellingen die de IRB-benadering hanteren met betrekking tot hun portefeuilles van blootstellingen ten aanzien van natuurlijke personen die gedekt zijn door in Nederland gelegen niet-zakelijk onroerend goed. Voor elke afzonderlijke post die binnen het toepassingsgebied van de maatregel valt wordt een risicogewicht van 12 % toegekend aan het gedeelte van de lening dat niet meer bedraagt dan 55 % van de marktwaarde van het onroerend goed dat dient als zekerheid voor de lening, en wordt een risicogewicht van 45 % toegekend aan het resterende deel van de lening. Het minimum gemiddeld risicogewicht van de portefeuille is het naar blootstelling gewogen gemiddelde van de risicogewichten van de afzonderlijke leningen. Deze maatregel zal moeten toegepast worden door Belgische kredietinstellingen die de IRB-benadering hanteren voor zulke risicoposities via hun bijkantoren gevestigd in Nederland of voor directe grensoverschrijdende kredietverlening in Nederland, met toepassing van een materialiteitsdrempel van € 5 miljard. Leningen met Nederlandse Nationale Hypotheek Garantie zijn vrijgesteld van de maatregel en worden ook niet meegerekend voor de materialiteitsdrempel. Overeenkomstig artikel 1, § 3 van het reglement van 24 februari 2016 van de Nationale Bank van België goedgekeurd door het koninklijk besluit van 20 mei 2016, zal deze maatregel van toepassing zijn vanaf 28 juni 2022.

Specifieke details van de Nederlandse maatregel worden hier verder besproken.

 Noorwegen — Drie maatregelen:

  1. een systeemrisicobufferpercentage van 4,5 % voor blootstellingen in Noorwegen, dat wordt toegepast overeenkomstig artikel 133 van Richtlijn 2013/36/EU. Voor kredietinstellingen die geen gebruik maken van de geavanceerde interneratingbenadering wordt het systeemrisicobufferpercentage voor blootstellingen in Noorwegen vastgelegd op 3 % tot 31 december 2022, en daarna op 4,5 %;
  2. een ondergrens van 20 % voor het gemiddelde risicogewicht van blootstellingen op niet-zakelijk onroerend goed in Noorwegen, die overeenkomstig artikel 458, lid 2, onder d), punt vi), van Verordening (EU) nr. 575/2013 wordt toegepast op kredietinstellingen die gebruikmaken van de interneratingbenadering voor de berekening van hun wettelijke kapitaalvereisten; en
  3. een ondergrens van 35 % voor het gemiddelde risicogewicht van blootstellingen op zakelijk onroerend goed in Noorwegen, die overeenkomstig artikel 458, lid 2, onder d), punt vi), van Verordening (EU) nr. 575/2013 wordt toegepast op kredietinstellingen die gebruikmaken van de interneratingbenadering voor de berekening van hun wettelijke kapitaalvereisten.

Deze maatregelen dienen te worden toegepast door Belgische kredietinstellingen die zulke blootstellingen hebben via hun in Noorwegen gevestigde bijkantoren of die rechtstreeks zulke grensoverschrijdende blootstellingen hebben in Noorwegen. Voor elk van deze drie Noorse maatregelen geldt een instellingsspecifieke materialiteitsdrempel (meer informatie). Overeenkomstig artikel 1, § 3 van het reglement van de Nationale Bank van België van 24 februari 2016, zoals goedgekeurd bij koninklijk besluit van 20 mei 2016, zullen deze maatregelen van toepassing zijn vanaf 11 augustus 2021.

Zweden — Een kredietinstellingspecifieke 25 %-ondergrens voor het gemiddelde risicogewicht inzake de door onroerende goed gedekte aangehouden blootstellingen met betrekking tot particulieren en kleine partijen aan in Zweden gevestigde debiteuren, geldend voor kredietinstellingen die de internal-ratings-based-methode (IRB) hanteren: toe te passen door Belgische kredietinstellingen met zulke risicoposities via hun bijkantoren gevestigd in Zweden of directe grensoverschrijdende kredietverlening in Zweden, met toepassing van een materialiteitsdrempel van 5 miljard SEK. Overeenkomstig artikel 1, § 3 van het reglement van 24 februari 2016 van de Nationale Bank van België goedgekeurd door het koninklijk besluit van 20 mei 2016, zal deze maatregel van toepassing zijn vanaf 21 mei 2019.

Vervallen maatregelen

Finland — Een kredietinstellingsspecifiek minimumniveau van 15 procent voor het gemiddelde risicogewicht inzake leningen die zijn gedekt door een hypotheek op in Finland gelegen wooneenheden, geldend voor kredietinstellingen die de internal-ratings-based-methode (IRB) hanteren: toe te passen door Belgische kredietinstellingen met zulke risicoposities via hun bijkantoren gevestigd in Finland of directe grensoverschrijdende kredietverlening in Finland, met toepassing van een materialiteitsdrempel van € 1 miljard. Overeenkomstig artikel 1, § 3 van het reglement van 24 februari 2016 van de Nationale Bank van België goedgekeurd door het koninklijk besluit van 20 mei 2016, was deze maatregel van toepassing tussen 3 april 2018 en 31 december 2020.

Estland — systeemrisicobuffer van 1%: toe te passen door Belgische kredietinstellingen met risicoposities op Estland via hun bijkantoren gevestigd in Estland of via directe grensoverschrijdende kredietverlening in Estland, met toepassing van een materialiteitsdrempel van € 250 miljoen. Overeenkomstig artikel 1, § 3 van het reglement van 24 februari 2016 van de Nationale Bank van België goedgekeurd door het koninklijk besluit van 20 mei 2016, was deze maatregel van toepassing tussen 21 mei 2019 en 30 april 2020.