Kapitaalbuffertoetsing 2011

KBC Bank en Dexia werden onderworpen aan de kapitaalbuffertoetsing die in 2011 door de Europese Bankautoriteit (EBA) werd uitgevoerd in samenwerking met de Nationale Bank van België (NBB)

De NBB neemt nota van de vandaag door de EBA, KBC Bank en Dexia uitgebrachte mededeling over de Europese kapitaalbuffertoetsing en onderschrijft de resultaten van die oefening volledig.

De door de EBA voorgestelde en door de Raad op 26 oktober 2011 goedgekeurde kapitaalbuffertoetsing verplicht de banken hun kapitaalposities te versterken door een tijdelijke kapitaalbuffer aan te leggen tegen overheidsschuldposities om de actuele marktprijzen te weerspiegelen. Daarenboven worden de banken tevens verplicht een zulkdanige kapitaalbuffer op te bouwen dat de Core Tier 1-kapitaalratio een niveau van 9% bereikt tegen eind juni 2012. Het bedrag van een eventueel vastgesteld kapitaalbuffertekort is gebaseerd op de cijfers van einde september 2011. Het bedrag van de soevereine kapitaalbuffer zal niet worden herzien.

71 banken uit heel Europa, waaronder KBC Bank en Dexia, werden onderworpen aan de kapitaalbuffertoetsing, die beoogt een uitzonderlijke en tijdelijke kapitaalbuffer aan te leggen om tegemoet te komen aan de huidige bezorgdheid van de markten ten aanzien van het soevereine risico en enig ander overblijvend kredietrisico dat verband houdt met het huidige moeizame klimaat op de markten. Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat deze buffer niet dient om de verliezen op overheden te dekken, maar om de markten gerust te stellen over het vermogen van de banken om een reeks schokken op te vangen en toch voldoende kapitaal te behouden.

Na voltooiing van de kapitaalbuffertoetsing die door de Europese Bankautoriteit werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met de bevoegde nationale autoriteit, heeft de toetsing uitgewezen dat:

KBC Bank voldoet aan de 9% Core Tier 1-ratio na opheffing van de prudentiële filters op overheidsactiva in de Available-for-Sale-portefeuille en de conservatieve waardering van de overheidsschuld in de Held-to-Maturity en Loans and Receivables-portefeuilles, waardoor ze de marktprijzen aan het einde van september weerspiegelen.

Dexia een kapitaaltekort van 6,3 miljard heeft. Dit bedrag dient te worden beschouwd als een pro-formabedrag. Na de afsluitdatum van 30 september werd deze Groep immers ingrijpend geherstructureerd en een staatsgarantie zal worden geboden op de door Dexia NV en haar dochtermaatschappij Dexia Crédit Local uitgegeven financiering mits de goedkeuring van de Europese Commissie. De geherstructureerde groep, die niet langer substantiële grensoverschrijdende activiteiten zal ontplooien en die geleidelijk zal afslanken, zal geen deel meer uitmaken van de EBA-steekproef. De verkoop van Dexia Bank Belgium heeft geresulteerd in een verse cashinjectie voor een bedrag van € 4 miljard, terwijl de afstotingsprocessen van andere belangrijke entiteiten (Dexia Banque Internationale in Luxemburg, RBC Dexia Investor Services, Dexia Asset Management, Dexia Municipal Agency en DenizBank) erop gericht zijn haar kapitaalpositie nog verder te versterken.

De onderliggende methodologie van de kapitaaltoetsing, die door de EBA werd toegelicht vóór haar aankondiging, is bedoeld om de coherentie te verzekeren tussen alle banken van het EU-bankstelsel die bij de toetsing betrokken waren.

Bovendien werden in december 2011 de resultaten van een kapitaalbuffertoetsing gepubliceerd.