Liste annuelle des établissements d’importance systémique belges

En sa qualité d’autorité macroprudentielle, le comité de direction de la Banque nationale de Belgique (BNB) a procédé à son examen annuel pour la désignation des banques domestiques d'importance systémique. La BNB a par ailleurs réévalué les surcharges de fonds propres applicables aux établissements d’importance systémique (EIS) belges.

Les banques d'importance systémique étant définies comme les établissements dont la faillite pourrait avoir une incidence significative sur le système financier ou l'économie réelle, cette exigence supplémentaire de fonds propres appliquée à ces établissements poursuit une finalité double: (1) réduire la probabilité de défaut de l'établissement, étant donné les coûts économiques et sociaux élevés d’une faillite bancaire; (2) imposer à l’établissement de constituer un coussin de capital en rapport avec les externalités négatives qu’entraînerait sa faillite.

La méthodologie de classification de l'Autorité bancaire européenne (ABE) pour les banques d'importance systémique implique de calculer pour chaque banque un score reposant sur des indicateurs quantitatifs relatifs à la taille, à la complexité, à l'interconnexion et à la substituabilité (la mesure dans laquelle d’autres institutions peuvent rapidement livrer les services fournis jusqu’alors par une banque). L'application de cette méthodologie a entraîné le renouvellement de la classification de huit banques belges qui avaient été désignées comme EIS en 2019: BNP Paribas Fortis, KBC Group, Belfius Banque, ING Belgique, Euroclear, The Bank of New York Mellon, Argenta, et Axa Bank Belgium [1].

Pour chacun de ces EIS, le comité de direction de la BNB a décidé de maintenir les surcharges de fonds propres annoncées en 2015. Les niveaux des surcharges sont: 1,5% pour BNP Paribas Fortis, KBC Group, Belfius Banque, et ING Belgique; 0,75% pour Euroclear, The Bank of New York Mellon, Argenta, et Axa Bank Belgium [2].

Bien que la crise actuelle ait mené à la libération de certains cousins de fonds propres macroprudentiels, les cousins “autre EIS” sont principalement structurels et tout déblocage temporaire devrait être coordonnée avec les institutions nationales et internationales concernées. Si le besoin de mesures de soutien supplémentaires devait se faire sentir, la libération des cousins “autres EIS” serait probablement l'un des derniers outils macroprudentiels utilisés.

 

[1] Étant soumis aux exigences spécifiques d’un plan de restructuration de la CE, Dexia n’a pas été inclus dans la liste des établissements concernés par cette surcharge de fonds propres.

[2] Sans préjudice des plafonds prévus par l'article 14§5 de l'annexe IV de la loi bancaire belge.