Exercice de capital buffer 2011

La Banque nationale de Belgique prend acte des annonces faites ce jour par l'ABE, KBC Banque et Dexia concernant l'exercice européen et en confirme pleinement les résultats de cet exercise.

L'exercice de capital proposé par l'ABE et approuvé par le Conseil le 26 octobre 2011 requiert des banques de renforcer leurs positions de capital par la constitution d'un matelas de fonds propres temporaire contre l'exposition aux dettes souveraines afin de refléter les prix de marché. Il leur impose par ailleurs de constituer un matelas tel que le ratio de capital Core Tier 1 atteigne un niveau de 9% d'ici la fin juin 2012. Le montant de toute insuffisance résiduelle de capital constatée se base sur les chiffres à fin septembre 2011. Le montant du matelas de capital souverain ne sera pas révisé.

Septante-et-une banques à travers l'Europe, y compris KBC Banque et Dexia, ont été soumises à l'exercice de capital, dont l'objectif est de créer un matelas de capital exceptionnel et temporaire afin de répondre aux préoccupations actuelles du marché quant au risque souverain et à d'autres risques de crédit résiduels liés aux difficultés de l'environnement actuel de marché. Ce matelas serait explicitement conçu non pour servir de couverture aux pertes sur dettes souveraines, mais pour restaurer la confiance des marchés quant à la capacité des banques à résister à une série de chocs tout en maintenant un niveau de capital adéquat.

À l'issue de l'exercice de capital mené par l'Autorité bancaire européenne en collaboration étroite avec l'autorité nationale compétente, les résultats de l'exercice montrent que:

KBC Banque satisfait au ratio Core Tier 1 de 9% après retrait des filtres prudentiels sur les actifs souverains dans le portefeuille de titres disponibles à la vente et après évaluation prudente, reflétant les prix du marché au 30 septembre, des dettes souveraines dans les portefeuilles de prêts et créances et d’actifs détenus jusqu'à échéance.

Dexia a un déficit en capital de 6,3 milliards. Ce chiffre doit être considéré comme un montant pro forma. En effet, après l'échéance du 30 septembre, ce groupe a été profondément restructuré, et le financement émis par Dexia SA et sa filiale Dexia Crédit Local bénéficiera d'une garantie de l'État sujette à l'approbation de la Commission Européenne. Le groupe restructuré, qui ne poursuivra pas le développement d'une activité transfrontalière significative et qui va graduellement réduire sa taille, ne demeurera pas dans l'échantillon de l'ABE. La vente de Dexia Banque Belgique a mené à une injection de cash pour un montant de 4 milliards d'euros; parallèlement, le processus de cession d'autres entités importantes (Dexia Banque Internationale à Luxembourg, RBC Dexia Investor Services, Dexia Asset Management, Dexia Municipal Agency, et DenizBank) vise à à renforcer davantage sa position en capital.

La méthodologie qui sous-tend l'exercice de capital a été établie par l'ABE avant son annonce afin d'assurer la cohérence entre toutes les banques du système bancaire européen participant à l'exercice.

Par ailleurs en decembre 2011 les résultats d'un exercice de capital buffer ont été publiés.