Communiqué de presse WP 133: Prévisions à court terme du PIB sur la base de séries mensuelles – Un exercice d’évaluation des prévisions en temps réel simulé

published in the Journal of Forecasting, Vol. 28(7), Nov. 2009, pp. 595-611

Cette étude procède à l’évaluation de différents modèles de prévision à court terme de la croissance réelle du PIB dans dix pays européens et l’ensemble de la zone euro. Les modèles trimestriels purs sont comparés à des modèles visant à exploiter des indicateurs mensuels disponibles rapidement en vue d’estimer la croissance du PIB pour le trimestre en cours et pour le trimestre suivant. Parmi ces derniers, on considère tant des équations économétriques simples d'étalonnage que des modèles de prévision utilisant des facteurs extraits de larges bases de données mensuelles. L’exercice de prévision est réalisé dans un contexte en temps réel simulé qui tient compte des délais de publication des séries individuelles. De manière générale, l'on note que les modèles qui exploitent des informations dont la fréquence est mensuelle livrent de meilleures prévisions que ceux qui utilisent des informations dont la fréquence est trimestrielle et que, parmi ces premiers modèles, ce sont les modèles à facteurs qui sont les plus performants.