Macro-prudential Research Network (MaRs)
Im März 2010 beschloss der EZB-Rat die Schaffung eines Netzwerks für makroprudenzielle Untersuchungen.
Dieses Netzwerk soll konzeptionelle Werk-zeuge entwickeln, die zu einer Verbesserung der makroprudenziellen Aufsicht in der EU führen könnten, wobei makrofinanzielle Modelle, Warnsysteme und Indikatoren für Systemrisiken sowie die Analyse der Ansteckungsgefahren im Vordergrund stehen.
Beiträge des Departement Studien
Die Beiträge des Departement Studien zum MaRS können auf folgenden Seiten eingesehen werden:
- Asymmetric information in credit markets, bank leverage cycles and macroeconomic dynamics
- Macro-financial linkages: Evidence from country-specific vars
- Financial (in)stability, supervision and liquidity injections: a dynamic general equilibrium approach
- Endogenous risk in a DSGE model with capital-constrained financial intermediaries
- Measuring and testing for systemically important financial institutions