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KBC Bank et Dexia ont participé à l'exercice EU-Wide Stress Test 2011 mené par l'Autorité bancaire européenne (ABE), en collaboration avec la Banque nationale de Belgique (BNB), la Banque centrale européenne (BCE), la Commission européenne (CE) et le Comité européen du risque systémique (CERS).
La BNB prend acte des annonces faites ce jour par l'ABE, KBC Bank et Dexia concernant le EU-wide stress test et confirme pleinement les résultats de cet exercice.
L'EU-wide stress test, réalisé sur un échantillon de 90 banques couvrant plus de 65% du système bancaire européen en termes de total des actifs, vise à évaluer la résistance des banques européennes à des chocs importants et leur solvabilité en cas de chocs hypothétiques sous certaines conditions restrictives.
Les hypothèses et la méthodologie ont été prévues pour tester l'adéquation du capital des banques par rapport à une valeur de référence du ratio de capital Core Tier 1 de 5%. Elles ont pour but de restaurer la confiance dans la solidité des banques testées. Le scénario du stress test défavorable a été défini par la BCE et couvre un horizon de deux ans (2011-2012). Le stress test a été mené sur la base d'une hypothèse de bilan statique de décembre 2010. Il ne prend pas en compte les stratégies et les actions futures du management et ne constitue en rien une prévision des résultats de KBC Bank et Dexia.
Sous l'effet du choc hypothétique, le ratio de fonds propres consolidé Core Tier 1 de KBC Bank devrait atteindre 10.0% selon le scénario défavorable en 2012, contre 10.5% à la fin 2010. Le ratio de fonds propres consolidé Core Tier 1 de Dexia devrait quant à lui atteindre 10.4% selon le scénario défavorable en 2012, contre 12.1% à la fin 2010. Ces résultats incluent les effets des plans de restructuration obligatoire convenus avec la Commission européenne avant le 31 décembre 2010.
L'EU-wide stress test requiert que les résultats et les faiblesses détectées, qui seront communiqués au marché, donnent lieu à des mesures destinées à améliorer la résistance du système financier. À l'issue de l'EU-wide stress test, les résultats montrent que KBC Bank et Dexia respectent les références en matière de capital établies pour les besoins du stress test. Les deux banques continueront à s'assurer que le niveau de capital adéquat est maintenu.
Notes aux rédactions:
Les résultats détaillés du stress test, tant du scénario de référence que du scénario défavorable, ainsi que les informations relatives aux portefeuilles de crédit de KBC Bank et Dexia et aux expositions aux administrations, tant centrales que locales, sont repris dans les tableaux ci-joints, au format commun défini par l'ABE.
Le stress test a été mené conformément à la méthodologie de l'ABE et aux principaux paramètres communs (par ex. bilan constant, traitement uniformisé de l'exposition à la titrisation) telles que publiées dans la note méthodologique de l'ABE. Il en résulte que les informations relatives aux scénarios de référence ne sont fournies qu'à des fins de comparaison. Ni le scénario de référence, ni le scénario défavorable ne doivent être interprétés comme des prévisions des banques ou être comparés à d'autres informations financières publiées par les banques.
Pour plus de détails sur les scénarios, les suppositions et la méthodologie, consulter le site de l'ABE. http://www.eba.europa.eu/EU-wide-stress-testing/2011.aspx
Annexes:
- Communication - KBC Bank
- Stress test outputs - KBC Bank
- Communication - Dexia
- Stress test outputs - Dexia